Dieses Tool analysiert die potenzielle Performance, das Risiko und die Wahrscheinlichkeit, ein Ziel für eine Handelsstrategie zu erreichen, indem es einen wissenschaftlichen Ansatz mit der Monte-Carlo-Simulationstechnik verwendet. Entdecken Sie die Stärken und Schwächen Ihrer Strategie, indem Sie Ihre Parameter eingeben.
Erfolg an den Finanzmärkten hängt nicht nur von korrekten Vorhersagen ab. Es ist ebenso entscheidend, Risiken zu verstehen, Ihre Strategie systematisch zu bewerten und langfristige Nachhaltigkeit sicherzustellen. Dieses Tool hilft Ihnen, Ihre Handels- und Finanzstrategien mit einem wissenschaftlichen Ansatz zu testen.
Jede Handelsstrategie sollte einen soliden Risikomanagementplan als Kern haben. Die Monte-Carlo-Simulation visualisiert potenzielle Risikoszenarien, denen Ihre Strategie gegenüberstehen könnte, und hilft Ihnen, Wege zu verstehen, wie Sie Ihr Kapital auch in den schlimmsten Fällen schützen können. Metriken wie Stop-Loss und Drawdown sind unverzichtbare Bestandteile dieses Prozesses.
Der Zinseszinseffekt ist der Prozess, bei dem Gewinne sowohl auf das ursprüngliche Kapital als auch auf die angesammelten Gewinne erzielt werden. Dieser Effekt, bei dem die Gewinne aus Ihren Trades Ihrem Kapital für nachfolgende Trades hinzugefügt werden, kann Ihre Renditen langfristig dramatisch steigern. Dieser Simulator modelliert den Zinseszinseffekt, um Ihnen zu helfen, potenzielle langfristige Ergebnisse zu visualisieren.
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Technik, die die Wahrscheinlichkeitsverteilung eines Ereignisses durch Tausende von Wiederholungen schätzt. Dieses Tool liefert Ihnen konkrete Daten, indem es die Rentabilität Ihrer Handelsstrategie, die Wahrscheinlichkeit eines Drawdowns und die Chance, Ihr Ziel zu erreichen, in zahlreichen zufälligen Szenarien testet.
Die Simulationsergebnisse zeigen, wie die potenziellen Gewinne und Verluste einer Strategie verteilt sind. Diese Verteilungsdiagramme sind entscheidend, um zu verstehen, wie vorhersehbar oder volatil Ihre Strategie ist. Dies ermöglicht es Ihnen, eine klare Vorstellung von den Ergebnissen des "besten Falls" und des "schlimmsten Falls" zu erhalten.
Drawdown ist ein Maß dafür, wie stark ein Handelskonto von seinem Höchststand gefallen ist. Ein hoher Drawdown kann darauf hindeuten, dass die Strategie ein hohes Risiko birgt. Dieses Tool hilft Ihnen zu verstehen, wie hoch das Drawdown-Risiko Ihrer Strategie ist und wie Sie dieses Risiko steuern können.
Dieser Simulator analysiert nicht nur das Gewinnpotenzial einer Handelsstrategie, sondern auch das mögliche Drawdown-Risiko und die Erfolgswahrscheinlichkeit. In Verbindung mit Backtesting (Rückwärts-Test) können Sie zuverlässigere Daten über die vergangene Performance Ihrer Strategie erhalten und zukünftige potenzielle Ergebnisse genauer vorhersagen.
Die Positionsgröße ist ein entscheidendes Prinzip des Risikomanagements, das festlegt, wie viel Kapital bei jedem Trade riskiert wird. Eine unsachgemäße Verwaltung der Positionsgröße kann sogar eine profitable Strategie ruinieren. Unser Simulator hilft Ihnen, den Einfluss verschiedener Szenarien der Positionsgröße auf die Gesamtperformance Ihrer Strategie zu verstehen.
Die Gewinnrate (Win Rate) ist das Verhältnis von erfolgreichen Trades zur Gesamtzahl der Trades. Das Chance-Risiko-Verhältnis (R:R) ist das Verhältnis des riskierten Betrags in einem Trade zum potenziellen Gewinn. Das Gleichgewicht zwischen diesen beiden Metriken ist für eine erfolgreiche Strategie entscheidend. Dieser Simulator ermöglicht es Ihnen, dieses Gleichgewicht zu testen und das optimale R:R-Verhältnis zu bestimmen.
Einige der Metriken, die zur Bewertung des Erfolgs einer Strategie verwendet werden, sind das Sharpe Ratio und das Sortino Ratio. Das Sharpe Ratio misst die risikobereinigte Rendite einer Investition, während das Sortino Ratio eine spezifischere Risikoanalyse bietet, indem es nur negative Schwankungen (Drawdown) berücksichtigt. Diese Metriken helfen Ihnen, die Rendite Ihrer Strategie im Verhältnis zu ihrem Risikoniveau zu vergleichen.
Der Erfolg einer einzelnen Strategie reicht nicht aus; auch die Verwaltung eines Portfolios, das aus verschiedenen Strategien oder Vermögenswerten besteht, ist entscheidend. Monte-Carlo-Simulationen können auch verwendet werden, um die Korrelation (Beziehung) zwischen den Vermögenswerten in Ihrem Portfolio und deren Auswirkungen auf das Gesamtrisiko zu bewerten.
Dieses Tool ist für diejenigen, die systematische und automatisierte Handelsstrategien (algorithmischer Handel) entwickeln, von unschätzbarem Wert. Bevor Sie die Parameter Ihres Algorithmus festlegen (z. B. Stop-Loss und Take-Profit), können Sie mit diesem Simulator potenzielle Risiko- und Renditeszenarien testen und Ihre Strategie optimieren.
Einer der schwierigsten Aspekte des Handels ist es, emotionale Entscheidungen zu vermeiden. Dieser Simulator liefert die objektiven Ergebnisse Ihrer Strategie und gibt Ihnen das Vertrauen und die Disziplin, die erforderlich sind, um sich an Ihren Handelsplan zu halten. Durch das Testen von "Was-wäre-wenn"-Szenarien hilft die Simulation, Panik oder Gier zu vermeiden.